zhangxianpu回答（1）
Yvonne2022-03-14 11:49:19
Yvonne同学你好，题干中CFaR描述的是原版书liquidity risk的内容，而CFaR是在险现金流的意思，定义正的在险现金流为在给定的时刻ti，在给定的置信水平α下的最大整的现金流与期望现金流的差，负的在险现金流为在给定的时刻ti，在给定的置信水平α下的最大负现金流与期望现金流的差，具体公式如下图所示。
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