Hykonki2022-03-12 10:24:14
Hykonki老师您好，虽然这道题计算蛮简单我也做出来了，但是想确认一个知识点：我记得在基础课中老师提到operational risk算VaR和credit risk计算VaR值一样，会取99.9%的置信水平下1 year的值，而market risk会取99%下10 days的值。我不太清楚这个知识点会在什么情况下使用？我记得老师还提过有的时候计算Opeartional / credit VaR存在要将99%/95%置信水平转换到99.9%的情况，这个又是什么时候会需要呢？我的记忆可能有点混乱，麻烦老师帮我顺下逻辑，谢谢~
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Jenny2022-03-12 19:16:11
Jenny同学你好，这类是不会考计算的，用operational var的是AMA法，类似于信用风险的IRB法，就是wcl-el算出ul 再乘以一个调整乘数算出资本金的思路。但是AMA法考纲只是要求知道基本思路就可以。在这类情况下，一般用99.9%，1年的var作为wcl，所以如果给的是95%的var那么就需要转换一下，因为basel要求操作风险的置信水平是99.9%和1年期。
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