老师，这里的2200就是股票现在的价格吗?他前面不是写的strike吗?我感觉应该是K执行价格才对啊?

老师，a和c不是很明白，

老师，这样理解可以吗:①越临近到期，期权衰减得越快，所以θ(10天)的绝对值>θ(90天)。②(相较于ITM/OTM)ATM的期权时间价值最大，说明它对于标的资产价格变动是最敏感的，③那为什么ATM的θ就>ITM/OTM呢?谢谢!

那么老师两年期零息债券是不是R1=R2=YTM?

前面好像讲过了吧

老师您好，但是当marginal probablities为0时 累积的不是也可以持平（不升不降）吗

老师您好 可以麻烦说一下这几个指标吗

什么时候期权最敏感？不是at the money的时候？

老师您好，1.能帮忙分析下总收益互换吗，有点记不得啦 2.cds除了现金和实物交割 还有一种是什么形式交割 3.c和d能帮忙解释下吗 谢谢

为什么beta最低，他的mvar就最小