慌同学2022-03-16 11:21:44
慌同学什么时候期权最敏感？不是at the money的时候？
回答（2）
吴珮瑶2022-03-16 12:03:05
吴珮瑶你好同学，OT看涨期权对股息不太敏感；
期权价格变动相对于标的资产价格变动的比率大的时候，最敏感
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505题该怎么理解呢？看不懂
Adam2022-03-18 16:45:14
Adam同学你好，
当标的资产有分红的时候，股价会下降，这会引起期权delta的变化，而delta趋近于1的时候，变化是最剧烈的，影响最大的肯定是delta最大的期权，当期权是in the money的时候是最大的【也就是这里说的change in value】，所以int the money的期权的变化幅度最大，同理，out of the money的期权的delta是最小的，所以out of the money的变化是最小的，d选项说at the money变化是最大的，说错了。
你说的是：atm的时候gamma最大，所以这个时候delta变化不稳定。
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