老师之前说SML上的投资组合为all portfolio，那么TR斜率的投资组合也是all portfolio，all portfolio里会有非系统风险，TR怎么来预测未来呢？

为什么是用weekly而不是daily呀

请问老师在lending！borrowing的过程中，coupon归谁所有呢

在这道题目中，a选项，有正的beta，然后产生的超额收益一部分来自市场一部分来自，基金经理的能力。我对来自市场表示疑惑，因为根据我左边的公式，市场收益增加，组合收益增加，然后中括号里面的市场收益减去无风险利率也增加，中括号总体增加，为什么被减数和减数同时增加可以保证超额收益增加？

老师在这个参考资产减值的时候，那买方还需要支付这个deterioration吗？

这个R是1时刻的利率还是0时刻签订合约时的利率？

老师我想问一下 交易用的是全价嘛 也就是说在交割日以一个净价加上一个应计利息 （上一个利息支付日到交割日的利息）买一个债卷。可是在上一个利息支付日到交割日我是没有持有债卷的到我却要把这部分利息交出去 我是不是有点亏啦？

fra支固定是long 收固定是short 而eurodollar支固定是short 收固定是long 是因为eurodollar和fra是相反的吗

下限是PVK-S0这个PVK可以理解就是S0题目不是说是current rate了吗为什么还要乘e还有为什么用的是4.5%

老师我觉得这道题英镑端的收益不对，应该有两部分，首先是美元转成英镑后8%的收益，然后再加上远期转回美元的1.33%的收益，所以总收益应该是三部分相加，解题中只加了国内收益和远期转化收益，但是英镑的借款利率没有加。