老师好,评级系统的具体性和可测量性怎么区分呀?能不能贴一下原版书里关于5个性质的描述呀,老师的ppt里只给了5个名词。
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这个assumptions是补充么 和之前讲的九个假设不一样
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老师为什么501个数中99%置信水平下VAR选尾部第五个最大损失值?期望shortfall为什么是尾部最大四个损失值平均数?如果95%置信水平下又将如何算?是不是选尾部第25个最大损失值?期望shortfall选尾部最大24个损失值的平均数么
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为什么这一题中的volatility对结果没有影响
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这一题的b不也是错误的嘛 可以讲一讲每一个选项吗
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老师,上节课说的杠杆效应说的是高波动率会产生低现实收益率,就是波动率和现实收益率相关性为负数,这个风险异常也是波动率和现实收益率相关性相反,那这两个有什么区别吗
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这里2%按半年复利,2.5%不用调整。题目没有直接说明,折现利率的复利方式就跟利率期限一样吗?
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为什么计算器输入N=6时 结果显示 error 5 而不输N时 则可计算出正确结果?
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