在牛市看跌价差那里，为什么short put需要执行价高的呢？为什么执行价高期权就贵？熊市看涨用short call要k低的？k低为什么c就贵？

前面不是说抵押品是风险缓释的手段么 为什么这里collaterals就是风险转移啊

老师，动态调仓在哪里体现出赚取非流动性溢价呢，是shortcall/shortput里赚取的premium吗

信用百题52，B选项原来可能有什么样的settlement-risk?

这题不是问delta normal法吗？那个时候期权不是线性估计的吗？为什么解题都时候要用到delta gamma估计法算后面的凸性？

这道题问的是啥，怎么没有解释

multipleR，Rsquare哪个表示r方啊

对冲是风险缓释吗

保险不是风险转移么 为什么老师刚才说给车买保险是风险缓释啊

F=20.4309和t-stat这两项的数字，有什么用呢