天堂之歌

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为什么折现不是用的continuous corresponding rate?

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老师,因为资本充足率=EC/RWA,所以EC=RWA*8%,这样理解对吗?另外,mikey老师讲义第214页写着公司对应评级为B-的权重是150%,为何答案是乘以100%?

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什么叫short hedge positon 什么叫long hedge position 这个题什么意思?为啥选c

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为什么是用bond 日-bond美?

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exit price是什么意思啊?谢谢

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第28题SML公式是Rf+β(ERp-Rf)为什么alpha可以直接带入公式成为Rf还有最后求出E(Rp)之后求treynor ratio 分子为什么不用-Rf而是直接➗β

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我想问一下的是d中说谱风险度量不简明我可以理解,为什么说他不常用呢,var和es不都是属于谱风险度量吗

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第20题C选项说APT是 largely silent 是什么意思

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老师,我想问一下fra的课后练习题。估值将折现的时候为什么不用连续复利呢?还是说因为1+3%和e^0.03数值差得不多呢?还有由payoff单利算本金的时候,不能用8%(连续复利的年利率)吧,我觉得应该用(e^0.08)-1=8.33%,我觉得求coupon=payoff/(1+8.33%/4),所以最后估值value=payoff/(1+8.33%/4)/e^0.03,但是等于-2568,有点出入,不太会

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这道题为啥是d 三个月一次利息。六个月不就是两倍么 好歹得75000左右吧……

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