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用同学2022-03-25 21:26:24

老师为什么501个数中99%置信水平下VAR选尾部第五个最大损失值？期望shortfall为什么是尾部最大四个损失值平均数？如果95%置信水平下又将如何算？是不是选尾部第25个最大损失值？期望shortfall选尾部最大24个损失值的平均数么

回答（1）

吴珮瑶2022-03-28 09:14:40

你好同学，你理解的是对的

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