为什么这道题在这一节课程中没有提到呢

公式书和讲义上写的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以为考试最多出一个F=S*exp((r+u)*t)。结果你们这道题居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你们自己出的还是官方出的？

33题如何理解将future rate3%调整成了3%*92/360/92*365，act/360的意思是不是就是不能用360天应该转换成实际一年365天来计算

自相关的假设检验的需要计算吗？还是说只要定性记住用什么方法，当算出来的值是大于卡方分布查出来的表，就拒绝原假设（不是自相关→不是白噪音）

经典题第7题。这个题的A选项，volatility下降，是不是就可以说明PD下降，PD下降时所有的tranche的value都是上升的，为什么不选B？

根据之前basis risk所讲，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，当市场处于contango时，S<F => ST-FT<0 => roll yield<0。结论与老师推导出来的不一致，这其中的问题在哪儿？谢谢！

为什么要用1050-1000来折现 而不是1050直接折现

1050要标在0•75的位置吧

请问第二题的分母为什么不用连续复利的形式？第三题为什么要用即期利率呢

信用百题第80题的D选项，说的是at-minimum的风险，也就是必然会有的，legal-risk为什么会有呢？