金同学2022-03-25 21:38:15
金同学老师，这一页ppt最后一段话是什么意思？
回答（1）
Jenny2022-03-28 16:30:18
Jenny同学你好，它的意思是随着违约相关性的上升，equity VAR会上升。在相关系数比较低的时候，各层级的违约是不太相关的，所以损失基本都是equity损失。随着相关系数上升，要么全损，要么都不损失，那么equity就有可能是不损失的，所以收益的波动率是比较大的，也就是var比较大。
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