老师，马科维茨有效前沿上的组合都是充分分散化的吗？

老师是不是市场组合的夏普比率，也就是cml线的夏普斜率是最大的？基金经理再厉害他的组合的夏普比率也不会大于市场组合？

老师，A选项是从哪里看出来的

R>X的时候，（1+X）^T/(1+R）^是不应该小于1吗？那这时候F不应该是大于E（St）吗？

老师，请问c选项应该怎么理解呢？F1^-1不应该就是Fn^-1的第一个吗？为什么写是反函数？

老师，我不太明白为什么借长投短就会有利率风险了？第一个案例，美国信贷案例，不也是因为借短投长才造成的利率风险嘛？

1：04：37时，老师说卖掉资产1，会使资产1的边际VAR下降，为什么啊？资产1的边际VAR的公式中怎么分析这个现象？

为什么都没有视频讲解，麻烦老师讲解一下每个选项的意思

一开始讲的三个条件满足的话就是covariance stationary 可是AR/MA/ARMA模型不就是证明是不是平稳么 前面三个条件已经证明是平稳了 后面的模型再证明一次是为什么

老师，marginrequirement50%为什么就是借50%呢，不应该是借了一定金额之后再多交50%保证金吗