天堂之歌

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在第33页forecasting中第一个式子里的1.2是怎么来的

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老师,St-St-1=au-aSt-1里面的a是一样的吗

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请问低风险异常是不是和leverage effect 是一回事

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这题 是否可以用图二的方法?

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老师请问第一题的讲解中VF的计算为什么要这么算

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老师 BC能再讲一下吗

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有个问题哈:假设有个组合有50只股票,CAPM计算量有50+C50,2; 用APT的话,假设有3个因子,计算量是:50*3+C3,2,为什么

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老师,cost里面的bid-ask/2这里还是不太理解

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对持有ITM欧洲看跌期权,theta>0。为什么呀?

查看试题 已回答

卡方分布只能用来检验一组数据方差是否为常数吗

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