老师，这道题为什么不能用我写的那种方法做呢？

这里的原假设为什么是the performance of active portfolio magnager小于等于all portfolio manager。最后得出faile to reject,不是说明active portfolio lowerthan all portfolio，c选项为什么错呢

老师，这道题的其他选项可以解释下吗？

老师，跟踪误差TE这里是波动率除以根号N，这个N不是样本容量么？为什么变成过了多少年了？

如果ab互斥，则ab不独立，反过来，如果ab独立，是不是ab一定不互斥呢？

老师，这里的假设检验为什么是Alpha=0？Alpha可不可能小于0，小于零组合的效果也是不好的，所以假设检验为什么不适合Alpha《=0，备择假设是Alpha》0这样可以不可以，还是我理解错了？

老师您好，我想问一下：在这个例题中，Information Ratio的计算，分子为什么用的不是Jenson's alpha？课件中Information Ratio的公式，分子就是Jenson's alpha啊

这道题可以用泊松分布去想吗？感觉这个题目和接线员接电话那道题有点像。或者说这道题为什么不能用泊松呢？

想问一下，为什么没有红利的看涨期权不适合提前行权，忘记了

深度虚值我可以理解，但是另外的问题是这样不会造成代理问题吗？让代理人在短期内为了业绩承担巨大风险。