你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

Will2022-04-01 01:11:50

请问这里的slope0.06答案说的是excess return，为什么呢

回答（1）

最佳

Yvonne2022-04-01 09:20:51

同学你好，因为SML的斜率是E(Rm)-Rf，就是市场组合的超额收益，因此这里这个说法是正确的。

  • 评论（0）
  • 追问（2）
 评论
追问
为什么Rm-rf是斜率，不应该是β是斜率吗
追答
因为SML线的横坐标就是β，因此斜率就是E(Rm)-Rf。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录