KK2022-04-01 15:17:17
KK老师，跟踪误差TE这里是波动率除以根号N，这个N不是样本容量么？为什么变成过了多少年了？
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Adam2022-04-01 18:13:01
Adam同学你好，很简单的理念，这里的收益率和标准差都是年化的概念。所以N年的样本容量不就是N个嘛
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可是这里的公式的分母是波动率除以根号N，表示的是大年换小年的概念，如果表示的是小时间到大时间，分母应该是乘以根号N吗？而且分母的两个期望的收益也没有进行N的调整，老师，我不太明白。。
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同学你好，不是的。
这里是标准误：σ/根号n。N是样本容量。不是你说的大时间换小时间、小时间换大时间。
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那这里是SIGMA/根号n整体是标准误，作为分子，那为什么这个T要乘以根号N，不是知己乘以N？
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这个T是一共有多少年，站在统计角度，T就是N，表示的是T个（N个）一年
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