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陈同学2022-04-01 14:55:01

老师您好，我想问一下：在这个例题中，Information Ratio的计算，分子为什么用的不是Jenson's alpha？课件中Information Ratio的公式，分子就是Jenson's alpha啊

回答（1）

最佳

Adam2022-04-01 18:02:30

同学你好，因为benchmark不同。
讲义中是将CAPM，当作benchmark，RP-RB=jensen alpha。
而这里是将market当作benchmark，RP-RB=RP-20%。

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