老师，第一个选项，看某个资产的风险情况，这里可以用CVAR吗？

老师，这个第13题，读题后我的理解是investment-bank与financial-instition是交易双方，因为我是investment-bank的分析师，所以EPE指的是investment-bank的EPE啊，算出来选-1.5。

老师，题干中的68%用不到吗？不需要13B*68%吗？

老师，可以帮忙温故一下TE和TEV公式和含义吗？谢谢

老师，这个预期收益就是阿尔法吧

CRO对CEO不应该是solid line汇报么

风险管理委员会和董事会是都可以制定风险偏好么

An analyst believes that hedge funds have significantly (using a significance level of 0.05) outperformed the S&P 500 over the past five years. So she picks a random group of 15 hedge funds and finds that their mean return over this period is 85% and their standard deviation is 45%. During the same period the S&P 500 has risen by 75%. The critical value of the t-statistic for this study is: A. 1.21 B. 1.65. C. 1.76. D. 1.96. 解析：答案选C 。这个是取决于null hypothesis. 这题的null hypothesis 是hedge fund outperformed S&P which means the return of hedge fund is greater or equal to the return of S&P, 75%.先通过题干信息判断备择假设，然后再以此推断原假设。 问题：老师，第三天题目不是很懂呀 你判断出原假设无非就是看他是单尾还是双尾嘛 可是原假设为什么是大于等于呢 题目不是说标普500会提升75% 这里明显不包含等号的啊经应该放在备择假设。原假设就应该是小于等于啊 我理解错了嘛 @金程班班CC老师 

统计学显著是什么？指的是拒绝原假设的区域吗？

为什么抵押物用面值来计? 谢谢