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飘同学2022-04-10 09:57:34

A：为什么ES一定比var高？ES是var的平均值，也可能比某一期的VAR要低吧

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回答（1）

Yvonne2022-04-11 14:45:12

同学你好，不可能存在这样的情况，因为ES是超过VaR值的损失的加权平均，也就是说用来计算VaR值的损失值最小的值也只可能是等于VaR。

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