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FRM问答
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老师课上讲的那道例题债权1比重是0.06,债权2的比重是1.06,用来构建1个债券3,老师当时解释1.06和0.06加起来不等于1说两个不同债券不能让比重等于1,那么这道题为什么假设债券1比重X1,债券3的比重1-X1,而债券2的比重X1?这种情况下为什么债券1和债券3比重加起来就可等于1了?请老师详细解释一下,我没明白
查看试题 已回答financial assets usually provide price and/or income returns based on risk. Commodities only provide price returns. 这里的price and income returns分别指什么?为什么commodities没有income returns?
已回答How can we identify μ = 0 from the question ? I am confusing when to use the formula u*δ*P & P*(u-z*δ). Please elaborate, thanks
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
