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吴珮瑶2022-04-17 23:24:16
吴珮瑶你好同学，请问是哪一道题目
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这题
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你好同学，当看跌期权和看跌期权都处于平价状态时，增量对基础资产的变化最为敏感。 （如果选择平价股票，gamma最大）
An increase in the price of the underlying has the largest absolute value impact on delta，
当价格增长时，会对delta有最大的影响。
gamma衡量的是，股价变动时对应的delta的变动。
期权在ATM时，gamma最大，即股价变动时，delta变动最大。即delta这个时候最敏感。
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