157****1545回答（1）
吴珮瑶2022-04-18 17:27:48
吴珮瑶你好同学，大多数期权的theta都是小于0的，但是一个特例，是欧式实值看跌期权，该期权的theta会大于0.
Rho，看涨期权期限越长，Rho越大，实值状态的看涨期权利率变动对期权价格变动的影响要超过虚值状态的看涨期权的利率变动对期权价格变动的影响。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片