81题，为什么C不对

为什么expected rate of return需要加上unexpected return？

老师答案最后这里的“The bond's flat price =$113.64363－($4.50×150/80)=$109.89363.” 150除以80是不是错了？应该是150除以180天吧？

duration跟DV01什么关系？为什么可以直接替换？

如果是从正面做 就是概率相加 为什么不需要用条件概率

这里指数为什么是2*0·25？，从2005.1.1-2005.4.1这不是3个月滚动一期吗

Q3的 这个答案看不懂 为什么是这样

如何理解第一段话but后面这句theimportantconverse谢谢

请教老师，如何理解第2段话的描述？谢谢

老师 “bond settles on February 3rd, 2011”是指在2011年2月3号之后才开始make coupon payment吗？