请教老师那这里信用风险中的WCL就类似于市场风险中的比如99%VAR值的概念？谢谢

老师我想问一下考试的话会告诉你用什么模型计算吗？我同学高顿那边说是题目后面有告知是什么模型的，然后我做到现在，习题册里的题目是没有说用什么模型的。习题册里有些题目给的数据很多，问的也没有指向性描述某个模型的意义，甚至要看了答案才能知道要用那个模型

货币之间互换，默认是连续复利吗

怎么判断选payoff还是profit，没听明白

老师您好，投资组合管理部分，marginal var的求导过程，有点疑问 标准差的协方差 与资产的协方差 等效吗？为啥公式最后转成了R1和Rp的协方差？

老师 答案这里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”为什么用的是95375而不是95.375？

第16题的D，老师也说了线性规划法下，组合接近benchmark，按照benchmark就是被动投资，那不就是主动投资风险低吗

请问累积违约概率和累积存活率是不是互斥事件；累计违约概率的意思并不是每一年都违约的概率。请问这两句话对吗老师

第14题的第III个说法不太理解，假设检验的significance level不是自己定的吗？想95%还是99%什么的，跟增加自变量有什么关系

老师，这里的阿尔法是Rp—Rb吧？不是Jenson's阿尔法吧？