老师能不能用这种方法来思考，因为是upward，所以前期的ytm小，对于0息债没有coupon，所以是直接从100面值折回期初作为价格；对于固息债，coupon越大，在前期分母即ytm小的时候，计算的价格就大，初期投入的多，但最终都是100面值，所以回报率ytm就小。

负现金流是怎么出现的

credit spread是啥来着

什么是ACF拖尾，pacf截尾

为什么要找滞后函数，有什么用

A选项，没弄明白是怎么比较的

hedge fund是买方还是买方？

动态调仓的思想是不是和投资组合课程中价值投资的思想一样的，涨得多就sell，跌的多就long，和动量投资思想相反的

如何理解adverse_price_impact_arises和slippage_arises？怎么翻译？

83 这道题不是问组合损失的方差嘛 怎么用了单个资产的损失方差了