天堂之歌

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FRM问答

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关于默顿模型中资产的理解是否正确?senior=固定资产-put(strike同负债),equity=callONv(v是资产价值)。不太理解,直接记忆是否可行?另外利率升高时,为什么资产价值不变?只会影响debt吗?

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这个不是这算到settlement下一期不是要加上coupon折现么

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老师,ppt63页,10天和daily怎么理解

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请问老师,为什么外汇互换的定价为什么不是relatively low而是high?

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向右平移没有听懂

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funding exposure是不是不考虑违约因素

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这道题我结果算出来了,但是为什么不选A而选B呀?

已解决

请问这个survival probability是什么意思,是活到40岁吗?为什么一年死亡的概率加上生存的概率不等于一

已回答

19题中,如果是在第一年违约的情况,此时应该用一年对应折现呀?分母都按两年期的折现,得到的结果会不一样

已回答

这里的risk premium是指要求的风险溢价,而不是实际的风险溢价对么

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