所以从mapping VAR大小上来看,应该是principle 大于duration大于cashflow吗?
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我记得老师讲了三个公式,①LVAR=VAR+0.5*S*a ②LVAR=VAR+0.5*(S*a+Z*σ) ③LVAR=VAR+0.5*(μ+α*σ)*a 这三个公式 都对吗?都啥时候用?
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这种题是不是只有total risk budget和sum of risk两种问法??从这道题而言,两种问法都不用相关系数矩阵计算,total risk就是A选项, sum of risk budget就是B选项,这两种budget还有其他的表述方式吗
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老师,这里第一年的ES也是负的,是不是在资产证券化中当年的负的ES只能用当年额外补充;比如本题中第二年的回收的本金仅用于当年的弥补不能再去补充上一年?
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老师,这里的revolving structure和revolving period有什么关系呀?
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能不能总结一下bootstrapping方法的相关说法,包括中文和英文的版本
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请问老师c发过来说map pay coupon的到几个zero coupon的gov bond是不是就是对的了
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周老师,为什么这里的pretective和detective举例的actions和前面O.R.管理的扁鹊三兄弟不一致?是要单独记吗?比如patch是corrective,这里是大哥preventive
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这里要求的计划之外的提前偿付,为什么不是每个月的提前偿付率(SMM)乘以(期初余额-计划的本金支付),根据SMM的公式的话
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