解析看不明白，请解释一下

老师好，请问在将VAR有一天推到T天的时候，如果彼此之间相关系数等于ρ，VaR相等，上课讲了个公式VaR（T）=VaR*根号下（T*(1+ρ)），但是我推出来不是这个，能不能展示一下推导过程我看看

老师，莫顿模型中，若题目中让用physical PD，那么除了d2中的r要变成asset return，整个公式中Ke-rt中的r也要用asset return吗

请问Altman's z score需要掌握到什么程度？系数和每个变量的含义需要记忆吗 以及其值对应的不同区间含义

91，P题目里不是已经说了是80%

D选项里面的exercise price是什么意思

线性插值是只能计算利率吗？我能用现值代替利率做线性插值得计算吗？

没有太理解这个问题，问题是估计经济是Neutral的概率，假设股票市场的performance是常数。不知道这个股票市场的constant是多少，怎么估计经济是Neutral的概率呢？

保费计算中，第一年没死为什么要（1-第一年死prob）而不是直接用survival prob

老师请解释一下市场风险度量指标的评价标准单调性，我听课上的意思是，收益越大风险越小，但是讲义上讲的意思感觉是产生更糟糕的结果，风险测量指标值更大。