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FRM问答

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老师,模考二卷第33题,在算还钱时,为什么4%是要除以2呢?整体的是在算repurchase price吗?那是不是应该maturity除以360呢?然后期限是repo的期限,3个月?

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老师好,信用百题32,挺老师的意思,此题用莫顿模型算E(call)的时候用的是rf,算physicalPD,也即N(-d2)时用的资产回报率,也就是莫顿的Ke**(-r1*t)*N(-d2)这一项的r1用的是无风险利率,,而N(-d2)里的ln(S/(Ke**(-r2*t)),这个r2用的是资产回报,也就是先算physicalPD,再把physicalPD带入莫顿模型,这样混用r1和r2可以吗?还是说算E的时候,N(-d2)里的r2也只能用无风险利率?资产回报仅能在计算physicalPD的时候使用,不能混用?

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FRA中当利率下降的时候,future价格下降,利率上升价格上升是么?bond是r下降p上升?

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不会

已解决

在假设检验里,是不是statistic的绝对值和关键值比越大越拒绝呢?而不是带正负号的比

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老师想问下在计算37题的时候按计算器20%/30根号乘以2.042之后直接+4%这样和输入0.04结果不一样呢

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密卷第57题选C,C选项说CCP解除了信用质量和敞口之间的关联,既然解除了关联,为啥还是WWR呢

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b选项,最后是说的交易对手的敞口下降吗,交易对手的敞口下降,不就是我的敞口上升,所以是wwr吗

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75题c选项怎么理解

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d是什么意思

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