柴同学2022-08-02 12:04:05
柴同学老师请解释一下市场风险度量指标的评价标准单调性，我听课上的意思是，收益越大风险越小，但是讲义上讲的意思感觉是产生更糟糕的结果，风险测量指标值更大。
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Cindy2022-08-02 14:46:08
Cindy同学你好，定义ρ(X)为风险测度，X为资产x的损失金额，X是一个随机变量。
如果在未来的每一种状态下， 若X的收益大于Y,X≤Y，那么ρ(X)≤ρ(Y)。
换而言之，如果资产x的损失金额始终小于等于资产y，那么资产x的风险水平小于等于资产y。
不是说收益越大风险越小，是说两个资产在类别的时候，我们发现收益更大的资产，具有更小的风险水平，这样的性质就是单调性
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