柴同学2022-08-02 12:49:36
柴同学老师好，请问在将VAR有一天推到T天的时候，如果彼此之间相关系数等于ρ，VaR相等，上课讲了个公式VaR（T）=VaR*根号下（T*(1+ρ)），但是我推出来不是这个，能不能展示一下推导过程我看看
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Adam2022-08-03 11:03:47
Adam同学你好，你这里推导没什么问题。
这里是老师推导有误，后续会注意并进行更正。
这部分内容其实和信用风险计算贷款损失组合标准差的思路是一样的。
如下
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Cindy2022-08-02 15:21:26
Cindy同学你好，请看下图
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老师我推的是这个式子，如果用T天来推的话，请您帮忙看看哪有问题
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