华同学2022-08-02 12:52:26
华同学解析看不明白，请解释一下
回答（1）
Lucia2022-08-02 13:33:28
Lucia同学，你好，每天的delta-normal VaR计算为[R - (z)(σ)] x (投资组合的价值)，其中Rp是投资组合1天的预期收益，z是对应于所需显著性水平的z值，σ是1天的标准偏差。-1,907,500 = [(0.0004-(2.05)(0.0095)] 100,000,000 。2%的历史模拟 VaR值是第5低的回报，即-2.59%；因此，正确的 VaR 是：-2,590,000 = (-0.0259)(100,000,000)。
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2%的历史模拟 VaR值是第5低的回报。
这个怎么看
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同学，你好，这个在二级会讲到，一级暂时不考这个历史模拟法。
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