天堂之歌

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那计算器怎么输入19几几年呢

已解决

老师没听懂Mpor是什么意思,递交保证金到违约清算的时间,这句话意思是Marginal Call后,对手不递交保证金造成了违约清算?还是什么违约?为什么数值是假定的 可以仔细说说么

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这边老师说银行和s p v是完全隔离的是不是错了,应该是银行和investor是完全隔离的,所以银行破产了对investors也没有影响啊

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这个20*0.25-f是怎么得到的?

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老师,视频中的解析d1里面是不是没有减去分红

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老师,我觉得这题的表述是不是有点歧义,最后一句话明明是接着GPD分布问的,那既然是正的尾部形状参数,后面问的VaR应该是GPD的情况吧,怎么又问起标准正态分布的情况了呢

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老师,视频里面老师说所有参数上升对VaR和ES都是正向影响,但是我发现tail index上升对Var的计算是反向影响吧。在VaR计算中,tail index做了分母,又做了一个负的指数,肯定对Var是减小的吧

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麻烦老师讲一下这道题

已解决

请问老师是等于maintenance margin就会收到margin call 吗?还是小于才会收到呢?

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老师,之前有学到过一致性风险度量指的是次可加性,正齐次性,单调性,位移不变性。这题为什么没有提到这几个点?

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