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Will2022-09-26 18:25:57

老师，视频里面老师说所有参数上升对VaR和ES都是正向影响，但是我发现tail index上升对Var的计算是反向影响吧。在VaR计算中，tail index做了分母，又做了一个负的指数，肯定对Var是减小的吧

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回答（1）

Crystal2022-09-27 11:09:39

你想一下哈，一个数，分子分母都变小，那么这个数一定是变小的吗。

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