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Will2022-09-26 18:39:28

老师，我觉得这题的表述是不是有点歧义，最后一句话明明是接着GPD分布问的，那既然是正的尾部形状参数，后面问的VaR应该是GPD的情况吧，怎么又问起标准正态分布的情况了呢

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回答（1）

Crystal2022-09-28 09:39:43

他想问的其实是实际是肥尾，但是如果按照正态分布计算的话，那么这个实际值是被高估的还是被低估的（被低估）。
确实表述上是有一些不太清楚，但是既然有对比，一定是两个方式的。

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