严同学2022-09-26 18:22:43
严同学麻烦老师讲一下这道题
回答（1）
最佳
杨玲琪2022-10-06 23:03:12
杨玲琪同学你好，
这道题问的是对冲基金的期望收益，对冲基金的收益与收取的费用有关，这里费用结构为2 and 20，即2%的管理费用和20%的业绩费用（基于profit收取），对冲基金的投资有35%的概率会获得收益55%，此时对冲基金可以收取2%的管理费用和(55%-2%)*20%的业绩费用；有65%的概率会损失45%，此时对冲基金只能收取2%的管理费用，将两种费用情况加权平均就可以得出对冲基金的期望收益，即(2%+(55%-2%)*20%)*35%+2%*65%=5.71%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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