天堂之歌

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序号4例题只有一个变量,为什么用R算相关系数不用Beira

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按面积来看,90%置信水平下是完全包含了95%的损失呀,为什么不能直接就按95%水平的ES来算就好了呢,还需要纠结5%的面积。

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这道题到底是求超过两天还是小于两天的呢?

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亚式期权的执行价格为什么也有平均数?执行价格不是只有一个吗?

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两值期权和一般期权有什么区别呢?假设有一个场外现金交割的普通看涨期权,不也是超过执行价格,long方拿现金;低于执行价格,long方不行权得零吗?

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在第二问中test 99%的VaR at 5%的sig level中X是变化的吗?还是20吗?

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讲市场风险模型的时候,老师说的组合var是等于各资产var按照市值权重加权平均啊,为啥在这里变成了类似(A+B)^2有点平方和的概念了?

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老师,请问如果这道题目变成two way CSA,那么是不是就应该是:由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000?

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这里面为什么carry roll down是 2.3256,加的 1元钱是哪个债券哪个时间节点发生的啊 ?麻烦老师 了

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为什么这个例子回会说到期T时刻没有东西给出去?

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