周同学2023-04-03 14:11:52
周同学老师你好，这题每个选项都可以分析下吗，谢谢，看得很模糊不太明白
回答（1）
Lucia2023-04-04 10:53:19
Lucia同学你好，查找了原版书的内容，
A是正确的。在巴塞尔委员会设定的风险权重中，流动性范围进入了FRTB的标准化方法。delta敏感性由银行决定。
B不正确。根据Basel I和II.5，可以对一天的变化进行缩放，以推断出10天的变化，但根据FRTB，必须在历史模拟方法中使用过去10天的实际周期。
C不正确。标准化方法假设不同风险类别的风险因素之间不存在分散收益。
D不正确。在历史模拟方法下，流动性调整ES将风险因素分配到五个流动性水平中的一个，并且使用级联方法，假设每一类风险因素的行为独立于其他类别的行为。
视频解析：https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q120541/
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