Molly2023-04-03 14:07:10
Molly视频里老师说：非条件检验不能捕捉异常值的时间点，也不关心异常值的独立性和相关性，但会考虑异常值的聚集度。后面两个半句是不是和图片里的说法不一致呢。非条件检验假定损失与损失是互相独立的，这不是考虑了独立性和相关性了吗？还有图片说有聚集现象的要考虑克里斯多芬森的条件检验，这和老师说的非条件检验要考虑聚集度也矛盾了。该怎么理解呢
回答（1）
Lucia2023-04-04 11:15:59
Lucia同学你好，这里是原文。Conditioning考虑了数据的时间变化。除了有可预测的异常数量外，我们还预计异常在时间上会相当均匀地分布。一堆例外情况可能表明市场相关性发生了变化，或者我们的交易头寸发生了变化。在例外情况不独立的情况下，风险经理应纳入考虑风险时间变化的模型。出现exception不独立的情况下，我们才会考虑风险时间变化的模型。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片