天堂之歌

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FRM问答

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在计算底层var的时候如果不乘以金额,就直接先求个百分比VAR ,利用德尔塔-normal,得到期权var(百分比形式)。再在期权VAR上乘以期权价值1000*(每一份期权价格6).为什么这个思路跟答案不对?

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主体目前只是B+评级,为什么B答案就那么肯定产品就能到投资级评级,完全有可能是BB+级别(达不到投资级级别)

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F0不也是站在0时刻预测T的价格吗,和St有什么不同?这两个预测方法分别是啥?

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没理解这个第五点,为什么说一个下降另一个会上升,可以举个具体例子嘛

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老师,那个划阴影的部分是分离超平面对吗?那中间那条实线是什么呢?

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老师能不能再详细解释一下stack and roll,我没懂为啥要在1时刻买100份对冲,在2时刻是75份等以此类推。如果是每年年末交付25桶石油,对冲策略是什么,是我应该Short100份么

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DCVA是自己(A)违约,计算对手(B)的交易对手风险,还是说自己(A)违约,然后替对方(B)计算我方(A)的交易对手风险?

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这道题怎么理解左右偏

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完全没有提到B选项啊,没有说评估EL

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senior承诺的利息为什么是6%呀,不是2%吗

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