老师，我对答案中使用计算器计算1/Y的方式感到疑惑，假设不是连续复利，fv不应该是115，pv是-100吗？为什么答案中刚好相反呢

老师，如果C选项写的不是董事会，而是高管或者风险管理部门，这样的话C对吗？

老师能出个视频详细解读一下这道题吗，看不懂，不知该如何画图分析

老师请问我这个过程跟老师讲的不一样，但答案一样，是哪里出错了呢

使用POT法，超过阈值的极值都不会被漏掉，为什么这不是一个好的特性？

老师，如果在这个图上画出PFE和Maximum-PFE应该是什么样子的呢

期权可不可以说是一种互换，卖方收获一个固定收益，并且补偿给买方一个浮动收益

这题老师的讲解当中提出了相关性是计算出来的，但是我贴的这道题的解析，指出相关性是由监管给的。到底哪个是对的？

老师，请问CML与有效前沿相交的市场组合M与SML上的M是同一个点么？或者是说CML上的M点贝塔也等于1？这两个图之间是否存在关系？另外，这道题沿着SM L往上借钱了，也不在有效前沿（曲线）上呀

因为repo应该是overnight借入，所以federalfund就是overnightloans?请问为什么？