为什么long straddle赌的是波动率大，short straddle赌的是波动率小啊？
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这里好神奇，当Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),还需要把那一大堆线性回归给带进去呢？
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老师，请问这道题的BCD分别对应操作风险的哪一类？
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什么叫I的数值增加？最后一段话怎么翻译呢，这个字母在全篇没出现啊
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老师表格里的beta和另一个希腊字母在回归里表示的是什么意思啊
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老师，这个一般的寿险都是约定好赔付额对吧，所以如果有死亡风险，投保人没有交够但是你需要赔付这笔约定的赔付额，是这么理解的吗？
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老师，这个题c选项，这句话意思不是无论什么时候trustee被债券持有者要求做事他都要根据合约采取行动吗？这说的没问题啊我感觉，他就是要根据合约做事啊
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老師你好這裏的3.9提不太明白，可以解釋一下嗎？
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为什么有时候求pv 能用计算器 有时候就不能 怎么区分呢
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