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疯同学2023-03-25 17:02:45

这里不考虑var不满足次可加性吗？

回答（1）

最佳

Michael2023-03-27 20:31:14

学员你好，在这里是不考虑的。VaR不满足次可加性是在一些极端例子中，但是大部分情况下总体VaR因为分散性小于所有的个体VaR之和还是成立的。

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