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FRM问答
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老师,请问一下,这题对于美式期权怎么理解?虽然分红造成标的价格下降,会导致期权价值下降;但是美式可以提前行权获取分红的收益,这样能不能增加期权的价值呢?最终对期权的价值影响为什么肯定是下降呢?
查看试题 已回答1). 我的理解是EPE= average of all EE across all time points. 这里是某个time point 的6种可能的scenario, 最多只能求EE,如何求EPE?
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
