那同学2023-04-08 11:06:14
那同学老师好，浮息债券的久期为什么都是很短的？
回答（1）
Lucia2023-04-10 17:19:11
Lucia同学你好，浮息债券利率会变化的，浮动利率债券久期：比如每年付息并重新设定利率，则在重设利率日，其债券的价格为其面值（此时其到期收益率＝设定的浮动利率）。其未来利率未知，则其未来现金流量的现值W1＝（未知利率*面值）/未知利率＝面值，则其久期＝W1/面值＝面值/面值＝1。随后随着时间流逝，越接近重设利率日，则其久期越接近于0。
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