陈述1：上课时老实讲的model1，model2都是parallel shift，也画了图，在r0变动时，是平行移动，这里的视屏解析说不是，请问到底是不是。

文中也说到了是independent

请问tb和bb的相关系数为啥是1而不是0

componentvar咋计算

为什么term1的cash是110

请问老师forward里的具体交割地点跟交割方式也是跟future一样，由卖家决定吗？

收获时价格下跌的原因是什么？仅仅是老师说的收获之后增加了储存成本么？用不用考虑供需关系呢（也就是收获当期供大于求，价格偏低）？另外，最后一句话的to do so 真的难理解，我想了半天do 了啥？全文也没有做了啥。

为什么这里第二期波动项不是加减两倍？

这个公式是怎么理解的，为什么算出来是第二年的return？

这道题的c和d，是否可以从策略本身讲解一下呢？老师只说了结合实际，没有结合这个策略来讲