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FRM问答
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1.simple strategies这部分,我们操作用的stock,就是option的标的资产吗?2.还有put call parity部分,p+S=c+ke^-rt, s所指的股票价格,也是式中option的标的资产吗?bond又是怎么构建出来的,就是找一个执行价格=option执行价格的0息债?
视频里老师说:非条件检验不能捕捉异常值的时间点,也不关心异常值的独立性和相关性,但会考虑异常值的聚集度。后面两个半句是不是和图片里的说法不一致呢。非条件检验假定损失与损失是互相独立的,这不是考虑了独立性和相关性了吗?还有图片说有聚集现象的要考虑克里斯多芬森的条件检验,这和老师说的非条件检验要考虑聚集度也矛盾了。该怎么理解呢
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1












