老同学
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Will2023-04-11 13:35:32
Will同学你好，我们在计算VaR值的时候，如果涉及到期限转换的话，一定要注意题目有没有说需要考虑均值。如果题目说了需要考虑均值（即均值不等于0），那我们一定要先将波动率调整成对应天数的波动率，再计算VaR值；反之如果不需要考虑均值（即均值等于0），那我们可以选择先调整波动率，再计算VaR值，或者先计算VaR值之后，再通过平方根法则，将期限进行转化，这两种顺序都可以。出现这个差异是因为平方根法则要求均值为0，一旦不为0就只能先调整波动率，再计算VaR值。
所以回到你的问题，题目最后说均值为0，那么你说的方法是没问题的。（要注意的是，虽然题目表格给了均值，但考试表格里面的信息不一定是全部都要使用，一定要注意题干的描述）
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