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LLLLL2023-04-11 18:40:01

没理解为什么只考虑到一个违约和没有违约的 两个三个不用考虑吗

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回答（1）

最佳

Lucia2023-04-12 09:41:03

同学你好，VAR是在一定置信水平下的最大损失，所以我们需要找到这个置信水平下有多少个损失，算出来没有损失的概率是91.26%，损失1个的概率是8.468，累积到95%的置信区间是损失1个，累积到99%的置信区间也是1个。

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