咦同学2023-04-11 16:04:22
咦同学这题怎么做
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Will2023-04-11 17:50:30
Will同学你好，这题问我们的是下面哪个不是平滑这个操作的结果？我们需要知道的是平滑会使得数据变得更少，以至于风险相关的参数会被低估（比如ρ，σ，β），同时自相关会增加，但是要注意的是平滑并不会对收益率产生影响。
所以，A选项正确，在σ被低估的时候，Sharpe ratio的分母下降，会导致这个值上升。
B正确，上面也说了σ确实会被低估。
C正确，平滑会使得自相关增加。
D不正确，风险相关参数是会下降的，所以β应该是lower而不是higher。
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请问serial correlation可以解释为自相关吗？还有为什么平滑的操作会使得自相关增加呢？
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同学你好，我们可以这样理解。在未平滑前，图像是一个一上一下有着波动的图像。此时的自相关为-1，可以认为每次线条变化的样子与之前是反向关系；但是平滑之后，图像会更像一个波动不大的线，此时的自相关为1，可以认为每次线条变化与之前是同向关系。
或者我们通过市场风险里学到的均值复归，这个均值复归就是一个自相关为负数的表现，因为它每次变化的方向完全相反。如果我们把均值复归的线拉直，就是一个自相关为正的表现。
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serial correlation可以解释为自相关。
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