天堂之歌

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FRM问答

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老师好,这块是对应操作风险中由区别于开发部门的独立部门来进行backtest和vadlidate,是这个部门吗?

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请解释一下这道题!

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老师好,这道题图里的纵坐标都是PFE,老师讲课的时候图里的纵坐标都是EPE,但是这道题的结论和老师讲课时候的结论一致。请问各个产品(除CDS以外)EPE和PFE的图形都一样吗?

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老师好,能总结下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的区别吗?component VaR也就是contribution VaR吧?谢谢

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卡方分布也是右偏,双尾检验,照理说10%的显著性水平下,应该分别看95%跟5%的对应值啊,为什么老师i这里只查了一个值6.25?

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老师好,这里无风险债券的表现好指的是价格上升还是收益率上升?这两个维度的答案相反哇,以及选项d,为什么波动率上升债券return是下降呢?谢谢老师

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如何这里的变动保证金是25,而不是15,那么funding exposure 是多少?是不是20-25+3=-2? 还是(25-20)+3=8?

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这题知识点公式在哪啊

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为什么说SMA比AMA法,因为使用了historical loss data所以sensitive低?两个方法都是使用了历史损失数据,只是使用方式不同,一个是LDA+卷积一个是函数

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我是long方,对手是short方,现在short方价值是+23说明对手有信用风险敞口(账面浮盈),应该是对手要求我交CVA,我要支出期权费+对手要求的CVA,为什么是减CVA?

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