这里为什么用2.326，在刚才得直播里不应该是双尾吗不应该用2.58

请问一下，提前行权，为什么在0-t时刻是持有现金，而t-T时刻是持有资产？

POT算的VAR和ES是极端数据的还是总的样本数据的？

上课讲的美式不分红看涨期权如果提前行权价值其实小于欧式期权，B选项不是就错了吗，不是所有时候美式都大于欧式

老师，这里是不是讲错了，如果要大跌的话，应该是买short call而不是long put吧，但老师讲：如果认为大跌赚钱，则是long put。不能理解

为什么不能用component var 公式？

请教老师，如何理解C和D的区别呢？ C，显示的是累积违约概率（没有映射在正太分布之前的）， D是映射在正态分布图后的分位点，，联合概率，按着D这样来表示，这个知识点在课件的哪部分呢？谢谢

第二个应该改成Pillar2吧

EPE = 5%, ENE = 3%, counterparty credit spread = 300bps, financial institution credit spread = 200 bps.计算得：-5%*3%-（-3%）*2%=-9bps，这和去年符号是反的。老师看下我的公式，对吗

请问老师，这题不是问的相比于lognormal distribution,用BSM表示指数的期权价格分布是怎么样吗？ the distribution of option prices on this index implied by the Black-Scholes-Merton (BSM) model would have。这个应该怎么理解呀？